一类非连续交易的证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题

摘要：

研究了一类非连续交易证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.运用经典的动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA情形,得到了最优的投资组合及消费选择的显式解.

关键词： 效用函数 随机微分方程 动态规划 HJB方程 非连续交易 证券市场 投资组合 最佳控制

作者: 陈涛 吴臻

作者单位: 山东大学数学与系统科学学院(山东济南)

会议类型: 国内会议

会议名称: 山东省自动化学会2002年学术年会

会议地点: 青岛

会议语种:中文

页码: 16-18

在线出版日期: 2002-07-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）