证券投资纯粹风险及其测度和应用研究

摘要：

该文将证券投资的纯粹风险界定为未来的一类可能损失的不确定性。给出了纯粹风险的绝对负偏差和半方差两类测试并用于建立证券投资多目标决策模型。

关键词： 证券组合投资 纯粹风险 绝对负偏差测度 半方差测试 经济决策 多目标决策

作者: 徐大江 杨辉煌

作者单位: 浙江财经学院经济数学教研究室(杭州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十一届学术年会

会议地点: 宜昌

会议语种:中文

页码: 245～250

在线出版日期: 2000-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）