带跳正、倒向随机微分系统与金融市场,及其在随机控制中的应用

摘要：

该文讨论了正倒向随机微分系统与金融市场的关系。在非李氏系数的条件下，得到了带跳正倒向随机微分系统解的存在性和唯一性，并导出了关于这种系统的随机控制之（局部）最大值原理。

关键词： 正倒向随机微分方程 非李氏系数适应解 金融市场 随机控制 控制系统

作者: 司徒荣

作者单位: 大学数学系(广州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国控制会议

会议地点: 宁波

会议语种:中文

页码: 301～305

在线出版日期: 1998-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）