证券指数中的混沌现象研究

摘要：

以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了证券指数日收益率序列的最大Lyapunov指数、吸引子的分维数及测度熵(Kolmogorov熵),通过对这些定量指标的计算对证券指数进行混沌特性的分析研究,并通过混沌时间序列的局域预测方法对其进行了预测计算.

关键词： Lyapunov指数 分形维数 Kolmogorov熵 相空间重构 混沌时间序列 证券指数

作者: 王洪礼 沈菲 乔宇 竺致文

作者单位: 天津大学力学系(天津)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2002年第七届全国一般力学学术会议

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 78-81

在线出版日期: 2002-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）