金融衍生商品市场中对部效易风险极小化的模型与方法

摘要：

该文在Black-Scholes模型的基础上给出了对冲交易风险极小化模型、 方法和算法。借助该文所述方法和算法，可以准确计算出入市交易的最佳时机和最佳对冲规模，从而最大限度地降低对冲交易的市场风险。该文的结论若能得以有效运用，将对中国金融衍生商品市场的发展、完善及风险控制起到积极的促进和推动作用。

关键词： 衍生商品 对冲交易 价格模型 市场风险 最小化

作者: 戴锋 姬广坡

作者单位: 解放军信息工程大学(郑州) 郑州商品交易所(郑州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国运筹学会第六届学术交流会

会议地点: 长沙

会议语种:中文

页码: 328～335

在线出版日期: 2001-03-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）