电力市场中风险规避模型的探讨
本文主要对电力市场的风险规避进行了探讨.针对电力市场的不同阶段,建立了不同的模型,并分析了各自的特点.文章首先针对双边开放交易模式建立了的基于期货合约的模型,并分析其风险规避的能力;然后讨论了单边开放交易模式下的基于远期合约模型和合约电量的制定问题;最后阐述了适合于我国当前的市场的差价合约模式.
电力市场 期货交易 远期合约 差价合约 风险规避
赵学顺 黄民翔 韩祯祥
浙江大学电力经济与信息化研究所(杭州)
国内会议
宁波
中文
43-52
2001-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）