中国证券市场流动性研究

摘要：

本文首先介绍了关于证券市场流动性的研究现状,然后给出了报价驱动交易机制下流动性度量的各项指标的计算方法,具体包括深度、宽度、弹性和影响力,在此基础上,提出了指令驱动机制下流动性度量的相应指标计算方法;最后应用这种方法对中国证券市场的流动性进行了实证分析.结果表明A股市场有关各项流动性指标与B股市场有关各项流动性指标具有相对独立性.

关键词： 流动性 宽度 深度 弹性 证券市场

作者: 刘海龙 仲黎明 吴冲锋

作者单位: 上海交通大学管理学院(上海)

会议类型: 国内会议

会议名称: 第6届全国青年管理科学与系统科学学术会议暨中国科协第4届青年学术年会卫星会议

会议地点: 大连

会议语种:中文

页码: 275-279

在线出版日期: 2001-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）