小样本协整系统的检验

摘要：

该文采用Monte Carlo模拟方法，给出了有限样本容量下协整检验临界值的响应面(response surface)方程。同时证明了小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关，还依赖于检验中的滞后阶数。小样本协整检验对中国经济问题的研究有着现实的意义。

关键词： 协整检验 临界值 响应面方法

作者: 杨宝臣 王艳 张世英

会议类型: 国内会议

会议名称: 全国青年管理科学与系统科学学术讨论会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 58-65

在线出版日期: 1999-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）