证券组合投资中的冗余证券问题

摘要：

本文引入允许卖空条件下证券组合投资中冗余证券的概念,指出了冗余证券的存在性,分析了它们存在的相关条件和性质,并且得出,当不含冗余证券时,选定的证券种数越多,风险越小.

关键词： 最小方差集合 冗余证券 证券组合投资

作者: 龙朝阳 屠新曙

作者单位: 湘潭大学管理学院(湖南湘潭)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001面向新世纪的中国管理科学研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 286-290

在线出版日期: 2001-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）