证券组合的最优投资决策

摘要：

本文分析了当理性投资者投资于一种无风险证券和n种风险证券的组合时,其最优投资决策点的确定方法,建立了相应的数学模型.并讨论了当投资者的具体期望效用函数给出时,其对应模型的最优解.

关键词： 证券组合 最优投资决策 数学模型

作者: 崔玉泉 施乐军

作者单位: 山东大学数学与系统科学学院(烟台) 烟台教育学院(烟台)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001面向新世纪的中国管理科学研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 275-281

在线出版日期: 2001-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）