企业投融资组合管理的模糊模型与优化

摘要：

金融市场的不确定性,增加了企业投融资的风险.本文以投资组合产出率及目前流行的风险价值VAR为目标函数,研究了二目标下企业投融资组合管理的模糊模型和优化问题,决策变量是财务杠杆与债务结构.文中给出了金融市场不确定性环境的构造过程,运用进化规划进行优化计算,讨论了不同模糊程度下的债务结构、财务杠杆及其股东权益资本产出率的案例仿真.

关键词： 财务杠杆 债务结构 风险价值 模糊规划 投资组合管理 优化计算

作者: 庄新田 黄小原

作者单位: 东北大学工商管理学院(辽宁沈阳)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001面向新世纪的中国管理科学研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 270-274

在线出版日期: 2001-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）