线性补问题的连续性算法与美式期权定价

摘要：

本文利用线性补问题的连续性算法来研究美式期权的定价,将有红利收益的Black-Scholes美式期权定价模型转换成一个线性补问题,利用连续性算法计算任何时刻、任何标的价格的带红利收益的美式期权价格.

关键词： 连续性算法 美式期权 有限差分 θ-方法 LCP(f)

作者: 黄南京 高承佳 董华

作者单位: 四川大学数学学院(四川成都)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001面向新世纪的中国管理科学研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 253-258

在线出版日期: 2001-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）