随机利率下的期权定价

摘要：

本文在股价服从指数O-U过程模型假设下,在考虑到市场利率波动与股价波动的相关性基础上,重点分析了市场利率的波动对欧式期权价值的影响,并通过实例将所得期权定价公式与著名的Black-Scholes定价公式进行了比较.

关键词： 期权定价 市场利率 股价波动

作者: 林建华 王世柱 冯敬海

作者单位: 大连理工大学应用数学系(辽宁大连)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001面向新世纪的中国管理科学研讨会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 248-252

在线出版日期: 2001-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）