几何BROWN运动的动力学

摘要：

该文研究了由几何Brownd运动确定的系统：dX<,t>＝X<,t>”adW<,t>＋bdt”，0〈t〈 ∞，其中a≠0，b为常数用(W<,t>)<,t>≥0为标准所Brown运动。证明了此系统总为消平的(sweeping)，从而没有平稳密度。由此给出反例说明，不能用Liapunov函数方法证明退化系统的渐近稳定性。

关键词： 退化系统 渐近稳定性 几何布朗运动 密度演化行为 金融系统 股票价格

作者: 陈泽乾 范文涛

作者单位: 中国科学院武汉物理与数学研究所(武汉)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十一届学术年会

会议地点: 宜昌

会议语种:中文

页码: 381～384

在线出版日期: 2000-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）