一类投资组合的优化问题

摘要：

针对具有广泛实际背景的投资和风险的决策问题，提出对净收益尽可能大，而总体风险尽可能小的多目标规划模型，进一步给出简化的单一目标线性规划模型。并将模型具体应用于一个实际的投资组合问题。

关键词： 投资组合 平均收益率 风险收益率 优化模型

作者: 樊孝仁

作者单位: 华北工学院分校基础部(太原)

会议类型: 国内会议

会议名称: 99”管理科学学术会议

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 707～710

在线出版日期: 1999-11-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）