随机系数AR模型的几种参数估计

摘要：

讨论服从随机系数AR模型的随机信号的未知参数估计问题,比较基于最优估计思想的估计方程方法、条件二乘估计以及矩估计,给出的仿真结果说明了最优估计比最小二乘估计及矩估计具有更好的稳定性和收敛速度,这种途径可以更有效地处理非线性问题.

关键词： 随机系数 最优估计 矩估计 AR模型 参数估计

作者: 李宝权 姜宏

作者单位: 中国矿业大学数学教研室(北京)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2001中国控制与决策学术年会

会议地点: 西安

会议语种:中文

页码: 319-323

在线出版日期: 2001-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）