随机波动模型的波动持续性研究

摘要：

该文在有关时间序列长记忆概念的基础上讨论了随机波动模型的持续性，并进一步从单整的角度讨论了向量随机波动模型的存在的持续性现象。

关键词： 随机波动 长记忆 单整性 金融投资 时间序列 波动持续性

作者: 李汉东 张世英

作者单位: 天津大学管理学院(天津)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十一届学术年会

会议地点: 宜昌

会议语种:中文

页码: 375～380

在线出版日期: 2000-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）