最优组合证券投资模型的实用性分析

摘要：

该文针对传统组合证券投资最优化模型－马氏模型实用性差的特点分析了马氏模型存在的缺陷。联系证券市场阶段性运行的特征，提出了一个与市场特征相联系的收益与风险度量指标计算方法，并基于股票的实际交易规则建立了最优解可实现的组合证券投资最优化的线性整数规划模型。

关键词： 收益 风险 组合证券投资 线性规划 最优解

作者: 吴玲

作者单位: 四川大学管理科学与工程系(成都)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十一届学术年会

会议地点: 宜昌

会议语种:中文

页码: 251～255

在线出版日期: 2000-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）