范数有界不确定性下的期权定价问题
基于非线性控制理论，研究股票价格具有有界L<”2>范数不确定性的期权定价问题在给出新的期权价格定义后，把期仅定价问题归结力求解微分对策的值函数，并基于微分对策理论推导出了该值函数满足的变分不等式。这种期权定价方法降低了期权价格及其保值策略对一类更加广泛的噪声的敏感性，使期权具有更小的风险。
期权定价 非线性 微分对策 变分不等式
郑立辉 鲍新中
理工大学系统工程研究所(武汉) 科技大学管理学院
国内会议
大连
中文
60～63
1998-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）