股票价格异常波动的辨识

摘要：

首先简单地介绍了股票价格波动的波动源模型，然后利用马尔可夫机制切换算法推广运用于股价异常波动的辨识，并通过实证分析表明马尔可夫机制确实能有效辨识出股价的异常波动。

关键词： 波动源模型 异常波动 马尔可夫机制切换 股价 股票价格

作者: 吴文锋 吴冲锋

会议类型: 国内会议

会议名称: 全国青年管理科学与系统科学学术讨论会

会议地点: 天津

会议语种:中文

页码: 335-344

在线出版日期: 1999-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）