人民币基准利率的AGARCH非参数模型

摘要：

自Engle(1982)首创ARCH模型以来，各种推广和变异模型层出不穷，形成了庞大的ARCH类模型，广泛应用于计量经济的各个领域。早期的ARCH类模型多为对称模型，估计方法通常是正态分布假设下最大似然估计等参数统计方法。该文提出一个新的非对称广义ARCH模型，并以非参数回归方法对模型进行估计。实证部分为人民币基准利率的AGARCH模型。

关键词： 基准利率 非参数模型 非参数回归 计量经济

作者: 吴硕思 黄建新

作者单位: 华侨大学管理信息科学系(泉州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 99”管理科学学术会议

会议地点: 成都

会议语种:中文

页码: 580～585

在线出版日期: 1999-11-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）