允许卖空条件下国际证券组合指数赋权指标的多目标决策模型

摘要：

该文提出在国际证券投资决策中采用历期实际本币收益率的指数加权平均值作为预期本币收益率的度量指标。采用历期实际本币收益率与平均值偏差平方的指数加权平均值作为投资风险的度量指标。在稳健的赋权指标体系中，研究允许卖空憎况下，国际证券投资多目标决策模型及其有效国际证券组合集的结构，为更适应证券和外汇市场变化提供一类更有效的决策方法。

关键词： 国际证券组合投资 多目标决策 指数赋权指标 有效国际证券组合

作者: 徐大江

作者单位: 财经学院经济数学教研室(杭州)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第十届年会

会议地点: 广州

会议语种:中文

页码: 237～241

在线出版日期: 1998-11-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）