广义Kalman估值器新算法

摘要：

用现代时间序列分析方法，基于ＡＲＭＡ新息模型和白噪声估值器，提出了广义离散随机线性系统稳态Ｋａｌｍａｎ估值器的两种新算法，可统一处理滤波、平滑和预报问题。仿真例子说明了其有效性。

关键词： 广义系统 广义Kalman估值器 现代时间序列分析

作者: 邓自立 许燕

作者单位: 江大学应用数学研究所(哈尔滨)

会议类型: 国内会议

会议名称: 2000年中国控制与决策学术年会

会议地点: 昆明

会议语种:中文

页码: 181～184

在线出版日期: 2000-04-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）