一类期权策略指数设计及其实证研究

摘要：

　　结合我国上证50ETF期权实际，本文研究并提出一种结构简单、易于实现的期权策略指数——备兑看涨策略指数(SSEBXM)。对编制出的指数，我们采用大量50ETF相关样本数据，以50ETF指数为基准，对SSEBXM策略指数的表现进行了深入研究。结果 显示，本研究提出的策略指数总体上具有良好的收益稳健性、抗跌性，且能够较好对冲尾部风险。

关键词： SSEBXM策略指数 上证50ETF 左偏尖峰 降低尾部风险

作者: 余喜生 姚雨薇

作者单位: 西南财经大学经济数学学院,四川成都611130

会议类型: 国内会议

会议名称: 第十五届中国软科学学术年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 291-300

在线出版日期: 2019-11-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）