随机寿命和通货膨胀因素下固定缴款养老金的最优投资问题

摘要：

　　假设通货膨胀指数和缴费过程均服从漂移布朗运动，本文研究了在最小偿付保障前提下，随机寿命下的固定缴款(DC)养老金的最优投资问题。通过解相关的HJB 方程，得到了最优的投资策略的显式表达。

关键词： DC养老金 通货膨胀 随机最优控制 HJB方程

作者: 张笑怡

作者单位: 南开大学数学科学学院 300071

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国交叉科学学会第17届学术年会

会议地点: 海拉尔

会议语种:中文

页码: 78-82

在线出版日期: 2018-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）