基于蒙特卡洛方法的期权定价

摘要：

　　针对美式看跌期权定价的问题，本文利用改进的蒙特卡洛方法对美式期权进行定价，通过采取不同基函数系作为基底生成解释变量组，进行最小二乘回归。同时与经典的二叉树、解方程法等定价结果进行比较，得出优缺点。最后以个股期权APPL 为例说明具体算法步骤。

关键词： 蒙特卡洛方法 美式看跌期权 最小二乘法 期权定价 基函数系

作者: 侯亚琳 田建平 石嘉祺

作者单位: 南开大学数学科学学院 300071

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国交叉科学学会第17届学术年会

会议地点: 海拉尔

会议语种:中文

页码: 83-86

在线出版日期: 2018-08-05（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）