模糊环境下带交易费用的权证定价模型

摘要：

该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提F导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析.

关键词： 隐性交易费用 权证定价模型 模糊数 模糊期望 Black-Scholes方程

作者: 蹇明 边潇男

作者单位: 华中科技大学数学与统计学院,武汉,430074

会议类型: 国内会议

会议名称: 纪念李国平院士、吴新谋教授诞辰100周年暨国际偏微分方程学术会议

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 1254-1262

在线出版日期: 2010-07-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）