基于贝叶斯Copula函数的操作风险计量研究

摘要：

商业银行操作风险的计量存在两个重要的问题,一个问题是损失数据缺乏,另一个问题是各部分之间的风险相关问题。本文结合Bayes估计和Copula函数解决了上述两个问题并基于中国商业银行操作风险的损失数据对对操作风险的计量进行了实证分析。实证分析的结果表明无论考虑风险相关与否,基于极大似然估计的VaR与基于Bayes估计的VaR具有一定的差距。

关键词： 贝叶斯估计 Copula函数 VaR模型 商业银行 操作风险计量 实证分析

作者: 戴丽娜

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国现场统计研究会第十五届学术年会

会议地点: 北京

会议语种:中文

页码: 1-4

在线出版日期: 2011-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）