基于簇生点过程的L(E)VY干扰下的冲击模型及其在风险理论中的应用

摘要：

本文基于簇生点过程框架和保险风险背景构造了一类新的累积冲击模型和极端值冲击模型, 并引进一个干扰过程来描述随机环境影响的特征. 依据主过程为时倚Poisson过程、干扰过程为L.evy过程的基本假设,研究了模型的极限行为. 然后将有关结果应用于保险风险模型.

关键词： 累积冲击模型 极端值冲击模型 簇生点过程 无穷可分 风险模型 净支付过程

作者: 白建明

作者单位: 兰州大学管理学院, 兰州 730000

会议类型: 国内会议

会议名称: 第7届国际可靠性、维修性、安全性学术会议(The Seventh International Conference on Reliability,Maintainability and Safety)

会议地点: 北京

会议语种:中文

在线出版日期: 2007-08-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）