基于Merton资产定价模型确定银行经济资本

摘要：

对于银行系统而言,确定经济资本是商业银行信用风险管理中的重要内容.本文通过简单介绍Merton资产定价模型,提出基于Merton资产定价模型计算商业银行为维持某一信用等级所需要配置的经济资本的方法.同时举实例论证该方法的实用性.

关键词： 风险管理 意外损失 经济资本 Merton资产定价模型

作者: 詹原瑞 叶锋

作者单位: 天津大学管理学院(天津)

会议类型: 国内会议

会议名称: 中国系统工程学会第12届学术年会

会议地点: 昆明

会议语种:中文

页码: 192-197

在线出版日期: 2002-10-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）